Résumé : La recherche dans les domaines de l’économie considère la plupart du temps les « agents » commedes individus semblables quant à leur rationalité. Les sources d’hétérogénéité dans les modèles sontréduites et posent, du fait d’une tradition de modélisation « centrée groupe »et du recours aux formalismes équationnels, des difficultés majeures.Depuis quelques années, les apports de l’économie expérimentale, qui reconnaît l’hétérogénéité desindividus, mais plus encore la révolution que propose l’approche multi-agent remodèlent en profondeur nos disciplines des sciences humaines et sociales.L’exposé s’attachera à présenter ces bouleversements auxquels les « systèmes multi-agents » contribuent très largement en faisant un point sur les recherches emblématiques passées et en cours dansles disciplines de l’économie et de la finance. Ce point de situation sera illustré par de nombreuxexemples de travaux actuels, au carrefour de l’IA et des SMA dans ces disciplines.Il sera également montré comment on peut établir un lien entre le niveau microscopique, où s’expriment les comportements des agents économiques en forte interaction, et le niveau macroscopique,où se manifestent des lois de masses émergentes. Un exemple guidera alors la présentation : celui dece qu’on appelle en finance le « mystère des faits stylisés ».