Résumé : RésuméDepuis quelques années de nombreuses étudesen finance de marché se sont appuyées sur desagents artificiels, que ce soit pour l’évaluationd’une stratégie, l’étude de la dynamique des prixou l’exécution efficace des ordres. Les comportements utilisés, bien souvent pour assurer de laliquidité sur les marchés simulés, s’appuient surdes comportements stochastiques, donc non déterministes, aussi bien dans le cadre de comportements chartistes que de comportements fondamentalistes. Le plus simple de ces comportements est le fameux Zero Intelligent Trader. Noussoutenons ici qu’un comportement rationnel etentièrement déterministe suffit à la fois pour reproduire les faits stylisés classiques du domaine,pour conserver la liquidité du marché mais aussipour assurer que des agents qui ont des paramètres initiaux différents aient des possibilitésdifférentes de s’enrichir. Pour illustrer cela nousintroduisons les Deterministic Artifical TradersDAT et nous montrons leur efficacité au regarddes faits stylisés. Ce résultat illustre le fait quele complexe peut surgir du simple, et qu’il n’estpas nécessaire d’avoir de multiples comportements ou d’utiliser l’aléatoire pour assurer cescaractéristiques fondamentales d’une bonne approche de la simulation de marchés par agentsartificiels.