Résumé : Dans l’étude des phénomènes financiers, les si-mulateurs multi-agent de marchés dirigés parles ordres sont des outils qui permettent de tes-ter efficacement différentes hypothèses écono-miques. De nombreuses études se sont foca-lisées sur l’analyse d’agents adaptatifs réali-sant un apprentissage sur les prix. Or, les prixne sont qu’une conséquence de la correspon-dance d’ordres. Raisonner sur les ordres doitpermettre d’anticiper les prix à venir. Dans cetarticle, nous montrons comment tirer parti desinformations issues des carnets d’ordres tellesque les meilleures limites, la taille de la four-chette des prix ou les liquidités en attente pours’adapter plus efficacement aux offres du mar-ché. À l’instar de B. Arthur nous utilisons desSystèmes de classeurs de type LCS en montrantcomment les adapter à un systèmes multi-agents.